shibor利率互换

利率互换是指在一定时期内，两个交易方互相交换固定利率与浮动利率现金流的金融工具。而Shibor利率互换是以上海银行间同业拆放利率（Shibor）为基准进行利率交换的一种形式。下面将详细介绍与Shibor利率互换相关的内容。

1. 利率互换产品

利率互换产品包括FDR007、ShiborON、Shibor1W、Shibor3M、Shibor6M、Shibor9M、Shibor1Y等不同期限的品种。Shibor3M和FR007是常见的利率互换产品。

2. 利率互换报价机构

利率互换的报价机构包括国开行、工商银行、农业银行、***银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、广发银行等。

3. 利率互换曲线

利率互换曲线分为利率互换定盘/收盘曲线和利率互换行情曲线。Shibor3M和FR007利率互换曲线包括利率互换定盘/收盘曲线和利率互换行情曲线，反映了不同期限利率互换的报价和变动情况。

4. 利率互换案例

以兴业银行与花旗银行的利率互换协议为例，该协议于2019年1月18日达成，期限为一年，每三个月交换一次现金流。这个案例展示了利率互换的具体操作和交易双方的约定。

5. 利率互换期限

利率互换的常见期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年，也有偶见的30年和50年期限。不同期限的利率互换可以满足市场不同的融资与投资需求。

6. Shibor利率互换占比

根据数据统计，在2021年12月，FR007利率互换占比为92.97%，Shibor利率互换占比为7.03%。而在SHIBOR利率互换中，Shibor 3M利率互换占比高达96.58%。

7. Shibor利率互换利率

根据***货币网的数据显示，在2020年7月17日的Shibor3M利率互换定盘曲线报价中，2年期利率互换利率报价为2.8343%。这个数据反映了利率互换中浮动利率的水平。

Shibor利率互换是一种以Shibor为基准的利率交换工具，通过利率互换产品、报价机构、曲线、案例、期限、占比和利率等方面的介绍，我们对Shibor利率互换有了更加详细的了解。